Me parece que esa opción no está disponible, la única manera de cambiar el fondo de los SMS es descargando algún tema que te guste y de acuerdo a ese tema será el fondo que se aplicará en la app de mensajerÃa de Samsung.
Como menciona JesusC, no se encuentra la opción para cambiar el fondo de pantalla de mensajes.
Si descargas un tema desde Galaxy Themes y tiene la opción de aplicarse en el apartado de mensajes se cambiará automáticamente, esto dependerá de las configuraciones del tema.
