Isso é VPN para você conectar de forma segura alguma rede. EXEMPLO: está em uma em um comércio e ao conectar ao Wifi quer ofuscar seus dados na rede, nesse caso é justo ativar VPN. Agora se tiver em seu Wi-Fi ou rede mobile não precisa, visto que deixa mais lento o acesso a rede e consome uso do app da vpn.
