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[칼럼 #37-2] 비트코인 선물거래에 대하여 - 2부

(게시글 작성 시간: 01-06-2021 01:35 PM)
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선물거래와 비트코인 가격간의 상관성에 대해서는 많은 이야기가 나오고 있다.


그러므로, 선물 마감 기간 중 비트코인 가격의 변화에 대해 관찰한 후에. 마감 종료일 전후로 비트코인 가격의 명확하고 반복적인 패턴이 없음을 확인하기 위해 계약 간의 쌍방향 수익 상관관계를 마감 7일 전과, 하루 전으로 나누어서 본 데이터를 소개해본다.

(출처: Bitcoin Futures,Market Evolution – by CIndicator)

 

선물마감 7일 전

 

CBOE 상관관계 매트릭스 - 7일 전

37-2-1.JPG

 

CME 상관관계 매트릭스 - 7일 전

CME 상관관계 매트릭스 - 7일 전CME 상관관계 매트릭스 - 7일 전

마감 전 7일 간의 상관관계는 매우 낮아서, 수익률 사이에 선형 관계가 없음을 확인할 수 있다.

 

 

총 상관관계 매트릭스 - 7일 전

37-2-3.JPG

 

총 상관관계 매트릭스 - 7일 후

37-2-4.JPG

 

예상했던 대로, 마감 전 7일 간의 상관관계는 매우 낮아서, 수익률 사이에 선형 관계가 없음을 확인할 수 있다. 더불어서 선물 마감일 이후 7일간 매시간 반환 상관 관계 매트릭스를 계산해보니 역시 마감 전 결과와 마찬가지로 상관관계 및 수익률 사이에 관계성이 거의 나타나지 않았다. 다음 시간에는 마감 1일 전후의 결과를 살펴보겠다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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