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[칼럼 #37-3] 비트코인 선물거래에 대하여 - 3부

(게시글 작성 시간: 01-13-2021 11:53 AM)
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지난 주에 선물 마감 7일 전 후 상관관계 매트릭스를 살펴보았다. 선물 마감 7일 전 후의 마감일과 비트코인과의 가격의 상관관계는 매우 낮은 결과를 보여주었다. 그렇다면, 선물마감 1일전 그리고 선물마감 당일의 상관관계는 어떨까?


다시 한번 상관관계 매트릭스를 살펴보고 선물마감일과 비트코인의 가격의 연관성을 이야기 해보겠다. (출처: Bitcoin Futures,Market Evolution – by CIndicator)

 

 

선물마감 1일 전 및 당일

 

총 상관관계 매트릭스 - 1일 전

210113_1.JPG

 

총 상관관계 매트릭스 - 당일

210113_2.JPG

 

확실히, 하루 전이 일주일 전보다 더 강한 선형 관계를 형성하긴 한다. 그래서, 선물마감과 비트코인의 가격변통의 공통점을 찾는 분석가들에게는 좋은 신호가 있는 것처럼 보이지만, 온전히 일치하지 않을뿐더러 단순한 거래를 위한 개요초자 세울 수가 없는 정도이다. 각각의 거래일 이전과 이후에 공통된 패턴이 없었던 점을 감안할 때, 마감일을 기준으로 한 거래 전략을 구축하기 위해서는 보다 심도 있고 복잡한 분석이 필요하다고 보여진다.


그럼에도 불구하고, 선물 마감일과 관련해서 비트코인의 가격을 분석하려는 시도는 지난 몇 년 동안 계속되고 있다. 그 이유는 무엇일까? 이 질문에 대해서 좀 더 깊게 들어가보자면, 데이터로 살펴볼 때 상관관계가 없음에도 불구하고 상관관계를 만들어 내면, 누가 가장 이득을 볼 까?


가장 이득을 볼 곳은 역시 선물시장을 운용하는 곳이다. 선물시장에 대한 관심을 더 끌어모을 수 있기 때문이다. 더불어서 상관관계가 있는 것처럼 이야기가 만들어지면, 가상자산 거래소 역시 이득을 볼 수 있다. 디파이가 떠오르기 전까지, 모든 이슈의 중심이 거래소였음을 생각해보면 더욱 그러하다.

 

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